Today's the day

去年 Multicharts 发布了 .net 版，第一时间就买了 License，本想给交易程序弄点好玩的功能，但是到最后还是没有时间搞，还是老样子用 Easylanguage 版本继续跑。

当初买 .net 版的原因还有一个，就是因为 Multicharts 的 License 只能同时运行一个，而我的自动交易又是放在 VPS 上的，这样如果在交易日我有什么想法想在本地测试一下，就非常麻烦。所以当时的想法就是，趁着 .net 版的发布，买一个专门用来本地测试。

结果这几个月最大的感受，就是 C# 实在是不适合拿来测试自己的想法，原因就是 ---- 写起来太累了。

再次粘贴一下同一个程序 Easylanguage 和 C# 版本的对比：

Easylanguage：

input: Price( High ), Length( 20 ) ;
 
Buy 1 share next bar at Highest( Price, Length ) + 1 point stop;

C#：

using System;
using PowerLanguage.Function;
 
namespace PowerLanguage.Strategy
{
    public class Channel_Breakout_LE : SignalObject
    {
        private ISeries<Double> m_price;
 
        private int m_length = 20;
 
        private HighestFC m_highestfc;
 
        private IOrderPriced m_Order;
 
        public Channel_Breakout_LE(object ctx) :
            base(ctx) {}
 
        private ISeries<Double> price{
            get { return m_price; }
        }
 
        [Input]
        public int length{
            get { return m_length; }
            set { m_length = value; }
        }
 
        protected override void Create(){
            m_highestfc = new HighestFC(this);
            m_Order = OrderCreator.Stop(new SOrderParameters(Contracts.Default, "ChBrkLE", EOrderAction.Buy));
        }
 
        protected override void StartCalc(){
            m_price = Bars.High;
            m_highestfc.pricevalue = price;
            m_highestfc.len = new Lambda<Int32>(delegate { return length; });
        }
 
 
        protected override void CalcBar(){
            m_Order.Send((m_highestfc[0]
                               + (1*Bars.Point)));
        }
    }
}

每次有个想法开始着手写 C# 版本的代码，等我把那些对象啊类啊初始化好，我都已经忘了想法是什么了……

想画一条线还得去新建个对象，然后初始化才能用，好麻烦啊。

再加上有些实用的 Easylanguage 函数并没有移植过来，还得自己重新写。

再加上因为代码增多造成的各种 bug，比如类型转换错误呐，声明错误呐……

总之用 C# 测试自己的想法就是个杯具。

于是只好用回 Easylanguage 版，但是又不想再去买第二个 License，也不放心用 .net 版去自动交易，所以一段时间以来测试都留在非交易日的周末去做，不过最近周末总是不在家，测试工作也就越来越懈怠。

上个周末反省了一下觉得这样不行，最后还是下定决心再买个 License，先去官方查了查购买第二个 License 有没有优惠政策，结果看到了这个：

真是相见恨晚，于是就这样把 .net 的 License 给转到 Easylanguage，这样问题就解决了，不过也就暂时跟 .net 版告别了，以后有时间再去做好玩的东西吧~

话说本文并不是黑 .net 版本的 Multicharts 哦，用起来还是很不错的，如果某一天需要用到一些底层功能或是第三方库，还是非 .net 莫属，只不过不适合拿来测试自己的想法而已。

似乎好久没有发文章了，于是来口水一下，首先郁闷的是不知道 GFW 抽什么筋，博客又被墙了囧……

今天凌晨玩 PS3 玩到一半瞟了一眼外盘，就看到惊心动魄的一幕：

当时就心想难道又有炸弹爆炸了么，查了一下新闻发现果然如此，只不过万幸的是这次只是假消息。

纽约时间23日下午1:07(北京时间24日凌晨1:07)，标准普尔500指数约上涨1%，至1578点。但此时美联社的Twitter账号却发文指出，白宫发生爆炸，奥巴马总统受伤。标准普尔500指数的涨幅几乎全部抹去，当地时间下午1:10，一度跌到1563.03 。美联社后来澄清，其Twitter账号遭到黑客入侵，并未发生爆炸案，指数在三分钟内反弹。标准普尔500指数收盘上涨1%，报1578.78点。

感叹推特现在已经有这么大的影响力了，一条消息就能让指数瞬杀 1% 呐~

还有就是感叹市场上真的什么事情都会发生，各种真假消息再加上交易者情绪上的反馈，最终的结果是谁也无法预测的。

两笔单也因此瞬间被 pia 到止损╮(╯▽╰)╭。

虽然这次瞬杀的程度比不上前两年那次的 flash crash，不过结果依然很让人震撼。

也许从某个角度说明市场已经比较脆弱了，但是明天的事谁又会知道呢~

常用 EasyLanguage 函数写法

了解了 MC .NET 策略的基本结构，与订单发送的方式之后，理论上就可以写自己想要的策略了，不过要想把原 EL 策略移植过来的话，还要知道 EL 函数在 MC .NET 移植过来的写法才行。

大部分原 EL 函数，都被 MC .NET 打包至类或接口中，名字基本上也没有大变化，在 MC .NET 帮助文件中搜索原函数名称，基本上都能找到大致结果，这里列举一些常用函数的移植写法。

取得图标 K 线信息

在 EL 中，可以通过 Open[x]、Close[x]、High[x]、Low[x] 取得当前或者前 x 根 K 线的价格信息，在 MC .NET 中，这些信息被打包到 Bars 接口中，对应的关系如下（比如取得前一根 K 线的信息）：

在 EL 中，经常比较 Date[0] 和 Date[1] 来判断是否来到新的一天，那么在 MC .NET 中就要这样写：

if ( Bars.Time[0].Date != Bars.Time[1].Date )
{

    // new day

}

交易品种信息

当前交易的品种信息，比如 Minmove、BigPointValue、PriceScale 等，也被打包到了 Bars.Info 中，对于的关系如下：

持仓信息

当前持仓的信息，比如 MarketPosition 等函数，被打包到了 StrategyInfo 接口中，对应的关系如下：

值得注意的是，在 EL 里 MarketPosition 只包含了 -1、0、1 的方向信息，但是在 MC .NET 中也包含了持仓数量，所以要想获得 EL 中 CurrentContracts 的结果只要简单的取 StrategyInfo.MarketPosition 的绝对值就行了。

自动平仓函数

EL 中的自动平仓函数也被 MC .NET 移植了过来，可以直接使用，方法名称稍微有点改变：

序列变量

在 EL 中，所有自定义的 Vars 变量，都可以通过 vars1[x] 的形式来引用 x 根 K 棒之前的值，如果要想在 MC .NET 也可以这样做的话，步骤如下：

1. 声明一个 VariableSeries<T> 类型的变量，具体类型要看变量的用途（如果用来保存价格信息就用 double，如果来保存持仓信息就用 int）。
2. 在 Create 函数中，对这个变量进行初始化。
3. 在 StartCalc 函数中，设置变量的初始值。
4. 然后就可以在 CalcBar 函数中按照 EL 的形式使用这个序列变量了，唯一的不同，在于给变量赋值的时候不能直接使用 var1 = x 而是要使用 var1.Value = x。

以 double 类型的序列变量为例：

namespace PowerLanguage.Strategy {
	public class test3 : SignalObject {
		public test3(object _ctx):base(_ctx){}
		
		private VariableSeries<double> var1;
		
		protected override void Create() {
			var1 = new VariableSeries<double>(this);
		}
		protected override void StartCalc() {
			var1.DefaultValue = 0;
		}
		protected override void CalcBar(){
			var1.Value = Bars.Close[0];
			
			if( var1[0] != var1[1] )
			{
				//...
			}
			
		}
	}
}

有了这些函数，基本上可以移植大部分 EL 策略了，迁移教程也告一段落。当然这并不是全部，更详细的信息可以参考 MC .NET 编辑器的帮助文件，或是直接在编辑器中查看类或者接口的自动补全，基本上就可以把用法了解个大概。当然更好的方法还是参考 MC .NET 内置策略代码的写法，不过官方说目前的内置策略代码有一部分是自动生成的，所以写法可能冗杂一些，并不一定要完全仿照内置策略的模式来写。

发送订单

在 MC .NET 中，发送买卖的订单要比 EL 中麻烦很多，最主要的区别在于，要事先为策略中所有可能会用到的订单建立订单对象，不同类型的订单（例如 Limit、Stop、Market）在创建订单对象的时候要指定不同的参数。

开仓

发送开仓订单在 EL 中的写法是这样的：

Buy next bar at 1200.5 limit;  // Limit Order
Buy next bar at 1234.5 stop;   // Stop Order
Buy next bar at market;        // Market Order

在 MC .NET 中就要麻烦一些，步骤如下：

1. 首先为这个订单声明一个 IOrderPriced（如果是 market 单就是 IOrderMarket） 变量。
2. 在 Create 函数中，为这个订单创建实例。
3. 在 CalcBar 函数中发送订单。

namespace PowerLanguage.Strategy {
    public class test2 : SignalObject {
        public test2(object _ctx):base(_ctx){}
        
        private IOrderPriced buy_limit_order;  // Limit Order
        private IOrderPriced buy_stop_order;   // Stop Order
        private IOrderMarket buy_market_order; // Market Order
        

        protected override void StartCalc() {
            
        }
        protected override void CalcBar(){
            // ...
            buy_limit_order.Send(1200.5);
            buy_stop_order.Send(1234.5);
            buy_market_order.Send();
            // ...
        }
    }
}

平仓

平仓单在 EL 中的写法是这样的：

sell next bar at market;
buytocover next bar at market;

在 MC .NET 中，平仓单和上面的开仓单的写法完全一样，区别只在于在 Create 函数中，把参数设置为 EOrderAction.Sell 或 EOrderAction.BuyToCover：

...
        protected override void Create() {
            // ...
            sell_order =         OrderCreator.MarketNextBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Sell));
            buytocover_order =   OrderCreator.MarketNextBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.BuyToCover));
        }
...

Limit 和 Stop 的平仓单同理。

指定手数

上面的例子并没有设置买卖的手数，所以默认买卖的手数为策略设置中的默认值，如果想要指定手数要怎么写呢？

在 EL 中，指定手数（比如买 5 手）的写法如下：

Buy 5 shares next bar at 1234.5 stop;

在 MC .NET 中要：

1. 在 Create 函数中创建订单对象时，第一个参数要设置为 Contracts.UserSpecified，这样才可以指定手数。
2. 在发送订单的 Send 函数中指定具体的手数。

...
	protected override void Create() {
		// ...
		buy_stop_order =   OrderCreator.Stop(new SOrderParameters(Contracts.UserSpecified, EOrderAction.Buy))

	}
...

	protected override void CalcBar(){
		// ...

		buy_stop_order.Send(1234.5, 5);

		// ...
	}

Multicharts .NET 虽然已经正式发布了（以下简称 MC .NET），但是官方坦言说现在只能算是 public beta 的阶段，还是有一些 bugs，所以要想实盘交易还是再等等吧，正好趁这段时间把策略移植过来。

花了很长时间把原来的策略改写为  .NET 版本，官方的文档太少，可以参考的只有 help 文件和自带的例子，还好自己用的策略并不复杂，基本上都已经搞定，这里记录一下基本的迁移方法，如果你已经有现成的 EasyLanguage/PowerLanguage （以下简称 EL）策略，那么照着这个过程基本上可以把大致框架迁移过来。

注：这里的迁移主要指的是交易策略代码的迁移，也就是 Signal，至于 Indicator 和Function，和 Signal 大同小异，参照着来就可以了。

基本结构

在 EL 里，基本的策略代码结构像下面这样（once 的语法似乎只在 PowerLanguage 中才有）：

Inputs:
	input1(0), 
	input2(0);
	
Vars:
	var1(0),
	var2(0);
	


once begin
	// code executed only once
end;
	

// strategy code starts here ...
//

而在 MC .NET 中，基本的结构像是这样：

namespace PowerLanguage.Strategy {
	public class Test1 : SignalObject {
		
		// Inputs:
		private int m_input1 = 0;  
		[Input]
        public int Input1{
            get { return m_input1; }
            set { m_input1 = value; }
        }
		
		// Vars:
		private int var1 = 0;
		private int var2 = 0;
		
		public Test1(object _ctx):base(_ctx){}  // default constructor  
		
		protected override void Create() {
			// create variable objects, function objects, order objects etc.
			// executed only once
		}
		protected override void StartCalc() {
			// code executed only once
		}
		protected override void CalcBar(){
		
			// strategy code start here ...
			
		}
	}
}

对应规则如下：

• 参数 Inputs 对应为 getter setter 属性，并在之前声明 [Input]，这样才会被 MC 识别出来。
• 策略运行时的变量 Vars，直接声明成 private 变量。
• 默认生成的同名构建函数（第 16 行），无需改动。
• 基本的函数有三个：Create、StartCalc、CalcBar
  • Create：在策略初始化之前调用，只执行一次，一般在这里初始化各种变量和对象。
  • StartCalc：相当于 EL 的 once，在策略初始化之后只执行一次，一般在这里检查运行环境和设置变量的默认值。
  • CalcBar：相当于 EL 的主程序代码，再每一个 bar/tick 更新之后自动调用。

基本的框架编辑器会自动生成，你只需要在对应的地方声明变量，在对应的函数填入代码即可。