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股指期货半年总结
全面转做外盘 - 2012 上半年自动单总结

聊胜于无 - 2011 外盘自动单总结

galeki posted @ 2011年12月31日 16:21 in 交易 , 9409 阅读

今年 3 月份才在外盘开户,之后熟悉品种和系统(爆掉不少资金),5 月份正式用软件上线执行。按照定义来说,这就是所谓的“程序交易”吧,但是这个词很容易让人联想起复杂的模型和高频率的交易,而实际上我这个只不过是个超级简单的策略和一天最多两次的交易而已,相对于手动交易区别只在于自动下单而已,所以就暂时称为“自动单”吧~

使用的软件是 MultiCharts,非常不错的一款回测+自动交易软件,国产的交易软件和这个相比不管是功能上还是稳定性上都不是一个层次的。目前国内的期货公司支持 Multicharts 的也越来越多了,只不过国内的期货市场也越来越鸡肋了……

软件放在美帝的 VPS 上执行,如果你想放在自己的电脑上自动下单那还是省省吧,国内这种网络环境基本会让你欲哭无泪,到时候还得去随时盯着网络,自动单的意义也就没了。自动交易只要把网络搞好,就没什么其他技术方面的问题了。

所有的品种实际上都用了一个程序,只不过参数有些不同,所以表现出不同的特性(比如把止损和止盈都改得很小,就变成了剥头皮策略)。所有的系统都是日内。

因为目前还指着这个自动单当做收入来源,所以策略的具体逻辑就不公布了,而且效果也就那样儿(如下),再而且,这个策略很多书上都有

 

玉米  ZC@ECBOT  2011年5月1日~12月31日  胜率:45.1% 盈亏比:1.61  单位:美元

玉米上线的最早,这是目前看下来最稳定的一个品种了,可惜即使是 5 月份上线也有点晚了,错过了农产品的大幅波动期,到了年底农产品更是交投清淡,不过即便如此也没有出现大幅亏损,表现让人满意~

 

小罗素指  TF@NYBOT  2011年7月1日~12月31日  胜率:43.9% 盈亏比:1.68  单位:美元

7月份才上线的这个罗素指系统的初衷是“剥头皮”,利用短时间指数的过冲迅速的止盈和止损,止盈和止损的额度非常小,也正是因为如此,“买在最高点,指数来个小回撤刚好pia到止损,然后又创新高” 这样的情形是家常便饭,本想把止损改得大一点,不过那就违反了初衷,所以一直没动就这样执行了下来。

8 月份指数大幅波动的时候,这个系统赚翻了,然后就沉寂了,到了年底指数的波动收窄,基本上都是被pia。总体上还算 OK,但是稳定性不佳,如果来年能够找到更好的品种或者方法,那么这个系统肯定是最先下线的一个。

 

小恒指1号  MHI@HKFE  2011年8月1日~12月31日  胜率:50.0% 盈亏比:1.59  单位:港元

这个系统初衷是利用恒指跟随欧洲市场开盘短时间内的突破来做的,一直都挺稳定,不过也许是由于到了 11 月份欧洲开始冬令时,这个“跟随开盘”的条件就不复存在了,所以产生了比较大的回撤。但是从回测的结果来看应该不会受太大的影响,所以就让它继续跑着吧~

 

小恒指2号  MHI@HKFE  2011年10月10日~12月31日  胜率:47.1% 盈亏比:2.46  单位:港元

这个系统只不过是把上面的逻辑略微修改了一下,应用到恒指的上午盘上而已。10 月中旬才上线,交易的次数比较少还不能说明什么问题。

不过让我意外的是,从执行结果来看,止损的额度都非常小,虽然设置了 1000 港元的止损,但是 10 月份到现在只有 3 次达到这个程度,其余的只不过是 200~500 港元的小损失,执行起来非常让人安心~

如果来年还能保持这种情形不变,就可以换成大恒指(HSI)了。


自动单执行总结

要说自动单最大的优势,那就是“自动执行”了。不用一直盯着盘看,上午也可以睡到 11 点,也不用担心上个厕所会错过什么机会,交易时段也可以自己干自己的事情,想起来了再瞄一眼盘,更不用担心自己会算错止损止盈位,所以相对做内盘期指那种生活,是非常大的解脱。

很多人说这样“起床收钱”的感觉是不是非常爽,其实也没什么感觉,虽然起床看到盈利确实是很高兴,但是目前的系统的胜率基本上都低于50%,所以大部分情况是“起床收亏损”……

因为系统的逻辑都非常简单,也没什么过滤器,所以经常指数涨到 4% 还冲进去做多、跌了 5% 之后冲进去做空然后被 pia,最开始看到这种情况非常耿耿于怀,想去改程序避掉这类情况,后来发现也不尽然,只不过我对被 pia 印象比较深刻而已,即时指数在非常极端的位置,能不能继续当前趋势的机会也是一半对一半,而且因为盈亏比大于 1,放掉盈利就不如止损划算了。

对于自动单心情的变化基本上是: 好神奇啊 -> 赚得好爽 -> pia 得好惨 -> 反正就那样儿你跑吧我不管了。

 

自动单还有一个比较大的优势,就是可以回测。虽然回测有很大的局限性,但是作为“证伪”手段还是不错的。比如我想出一个策略,用历史数据回测一下,如果效果好的话虽然不能说明实盘就会一样好,但是如果历史回测比较差的话,那基本上就说明这个策略无效了,这样就不用花真金白银和时间去实盘了。

回测效果好但是实盘失败的原因,除了大家都熟悉的曲线拟合情况,还有一个比较大的原因就是滑点,对于日内系统来说尤其如此。6 月份曾经上线了一个小日经(N225M)系统,但是马上就下线了,因为实盘的滑点和预期的相差太远;10 月底上线的欧元(EUR/USD)剥头皮系统也是因为同样的原因上线了两天就下线了,都是因为低估了滑点的影响。

来年的目标就是再上线一些新的策略和市场,因为老的策略总会失效的,不过目前对于新策略还是没什么想法。

 

从这半年多来看,自动单的效果没有想象中那么好,但是也都可以接受,总之就是聊胜于无吧。

其实我对自动交易什么的也没有特殊的感情,我一直相信要想创造更高的收益还是要靠自主操盘,不过我可能永远也到不了那个境界。我还可以列出更多自动交易的劣势,但是只要一条优势就可以让所有的劣势无效化,那就是:目前来讲即使是个很简单的自动单策略,也比我自己去做强得多得多。

 

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邱焜 说:
2012年1月12日 22:09

果然最佳的职业是直接钱抄钱吗

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galeki 说:
2012年1月14日 01:35

压力也是嗷嗷的~ 如果是手动做,完全是赚辛苦钱 T^T

我爱开封 说:
2013年2月26日 23:21

文章中很多对手动投机的误解。比如“不用一直盯着盘看,上午也可以睡到 11 点,也不用担心上个厕所会错过什么机会,交易时段也可以自己干自己的事情,想起来了再瞄一眼盘,更不用担心自己会算错止损止盈位。“
投机行为分为长中短三种。如果是中长期的投机,那么短暂的消息波动其实并不影响整体策略,你之所以有这种感觉,那是你以前手动交易的时候也是短期策略。另外中长期的投机也有止盈止损点。这些都要事先计划好的。
其实只要赚钱就好。

自由的角马 说:
2013年8月31日 22:09

楼主的自动化交易是实盘还是模拟盘?

happy wheels 说:
2018年7月18日 15:24

虽然起床看到盈利确实是很高兴,但是目前的系统的胜率基本上都低于50%,所以大部分情况是“起床收亏损”……

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