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聊胜于无 - 2011 外盘自动单总结
期权初感受

全面转做外盘 - 2012 上半年自动单总结

galeki posted @ 2012年7月02日 02:50 in 交易 with tags 期货 , 5614 阅读

自上次自动单总结又过去了半年时间,这样算下来,已经完整的执行自动交易一年了。从开始的时候觉得神奇,到现在已经习以为常了,反正让它跑着就是,虽然如果自动单有仓位就老去瞄盘面的坏毛病还没改,但是自从晚上开始锻炼和凌晨玩大菠萝之后就改善多了~

内盘的股指期货一直犹豫要不要再开始做,最终还是放弃了,上个月把内盘期货账户最后的一点资金转到外盘去了,所以现在就正式全面的转向外盘了~

其实内盘的股指期货(IF)还是很好做的,放弃无非就是因为几个原因:

  • 内盘的自动化交易软件还有点不靠谱,如果是手动盯盘做,按照去年的经验,基本上等于 “浪费睡觉时间+承受多余的压力+增加执行错误”。
  • IF 的合约规模对我来说有点尴尬,如果小上一半就好了,希望以后能有 mini IF。
  • 保证金、滑点、手续费都没什么优势。

外盘还是使用原来的程序,参数也没有改,只是 3 月份下线了玉米,将小罗素换成更好的波动率期货,然后将小恒指都换到大恒指。

先来看看下线的玉米:

相当囧的曲线,谁能想到去年感觉最稳定的玉米,从今年一开始就回撤呢,最终在 3 月份停单,农产品周期性的交易不活跃是原因之一。

 

然后是小罗素的后代波动期货:

在上半年跑出了漂亮的曲线,收益大部分都是它贡献了,上半年最后一天的交易还将自动单账户净值收在新高,真的是非常走运。

 

然后是老朋友恒指 1 号和 2 号,今年这两个品种都陆续从小恒指换到了大恒指:

1 号:

2 号:

1 号贡献了自动单另一半的收益,2 号虽然很囧但是也算 OK~


 

总结

要说遗憾,那就是依然没有想出什么新的策略,好在现在用的这个看上去适用性还不错,就顺其自然的让它工作下去吧~

每笔交易的平均风险为账户的 3% (恒指 1 号为 3%、2 号为 1%、玉米为 2.5%、波指为 5%),上半年最终收益为 77%,看上去还不错,不过最大回撤也达到了 20%。

要说自动交易做成这样,是属于不错呢还是差强人意呢,我也不知道该如何评价,我只知道我在 2 月底开了个账户手动操作,虽然属于实验性质,但是忙了 4 个月的收益是 -6% ……

所以这东西依然比我自己做要强得多得多。

 

 

最后附上一张图片,这是平常记录的盈亏序列,有兴趣的可以瞄瞄,现在回过头来看觉得非常有趣 ~

红色是止损,绿色是超过止损的收益,黄色是小于止损的收益或是小于额定止损的损失。

 

 

 

 

 

 

 

  • 无匹配
我爱开封 说:
2013年2月26日 23:32

收益率已经很不错了,关键是不用管啊。

自由的角马 说:
2013年8月31日 22:06

楼主在研究自动化交易啊,呵呵。

geometry dash 说:
2018年7月18日 15:17

那就是依然没有想出什么新的策略,好在现在用的这个看上去适用性还不错,就顺其自然的让它工作下去吧~!!

MangaFox 说:
2018年12月01日 17:26

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happy wheels 说:
2019年1月15日 12:53

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driving directions 说:
2019年3月18日 16:42

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Free Essay Writer 说:
2019年5月11日 12:58

I see too many upward and downward peaks in graphs and that's very unlike for any Data Analyst. Its hard to tell what actually wrong about the product and usually marks as negative. Does not matter that the prodcut is gained net profit but these sort of up downs shows uncertain prediction for the future.


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